PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS00214Q2030
CUSIP00214Q203
ЭмитентARK Investment Management
Дата выпуска30 сент. 2014 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияAll Cap Equities, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаark-funds.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ARKQ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ARKQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ARKQ с ARKK, ARKQ с BOTZ, ARKQ с ARKW, ARKQ с ARKG, ARKQ с ROBO, ARKQ с IRBO, ARKQ с QQQ, ARKQ с SPY, ARKQ с VGT, ARKQ с AIEQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARK Autonomous Technology & Robotics ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.16%
10.27%
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF показал доход в 6.01% с начала года и 22.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARK Autonomous Technology & Robotics ETF составила 12.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.01%19.77%
1 месяц-0.76%-0.67%
6 месяцев11.16%10.27%
1 год22.88%31.07%
5 лет (среднегодовая)12.51%13.22%
10 лет (среднегодовая)12.83%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARKQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.10%3.62%0.66%-2.56%2.33%0.99%2.61%-0.53%8.34%0.10%6.01%
202318.43%1.01%2.51%-8.41%7.53%13.79%4.44%-5.66%-5.53%-10.41%12.36%9.26%40.70%
2022-14.41%0.77%1.87%-16.30%-3.71%-8.16%11.94%-7.31%-13.26%2.93%-1.25%-10.48%-46.75%
202114.37%-1.41%-2.42%-0.37%-2.67%5.91%-5.83%3.76%-7.34%8.65%-3.11%-5.52%1.74%
20203.86%-4.36%-10.11%18.97%13.71%5.46%11.56%14.61%-5.12%0.61%19.05%11.95%107.20%
201912.78%6.07%-3.51%1.69%-15.24%15.06%-2.07%-5.38%1.34%5.30%4.26%6.72%25.94%
20189.56%-4.21%-4.95%-0.82%4.30%1.97%1.01%6.08%-3.02%-9.91%2.56%-8.83%-7.89%
20176.41%1.88%3.61%7.42%8.30%-2.02%5.37%2.46%4.84%5.18%1.70%-1.79%52.26%
2016-16.19%4.57%12.76%-0.22%2.52%-0.93%7.91%1.98%5.82%-7.06%3.64%1.93%14.51%
2015-3.98%6.76%-2.11%-1.10%1.83%-1.50%-1.32%-5.49%-5.86%9.11%4.12%-1.75%-2.45%
20141.21%1.88%-2.88%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARKQ среди ETFs на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ARKQ, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ARKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKQ, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.67
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ARK Autonomous Technology & Robotics ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.61$0.66$0.00$0.84$0.51$0.00$0.19

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-37.85%
-2.59%
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF показал максимальную просадку в 59.89%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ARK Autonomous Technology & Robotics ETF составляет 37.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.89%16 февр. 2021 г.47228 дек. 2022 г.
-36.74%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4726 мая 2020 г.67
-29.61%16 апр. 2015 г.2079 февр. 2016 г.11326 июл. 2016 г.320
-22.97%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.326
-13.43%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.5418 июн. 2018 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARK Autonomous Technology & Robotics ETF составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
3.11%
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)
Benchmark (^GSPC)