PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с NLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 11.60%/yr vs 12.44%/yr for NLR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMS.DE торгуется в EUR, в то время как NLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NLR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции CEMS.DE уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.44% соответственно.

CEMS.DE

1 день
2.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.13%
1 год
32.78%
3 года*
21.17%
5 лет*
14.39%
10 лет*
11.60%

NLR

1 день
0.92%
1 месяц
-9.46%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.27%
1 год
18.93%
3 года*
26.90%
5 лет*
20.88%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.37%36.00%9.92%13.88%-4.51%26.64%-8.83%23.35%-14.05%10.13%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.30%37.93%21.80%32.57%8.62%22.12%-5.04%2.46%9.87%-5.06%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and NLR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

CEMS.DE vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMS.DENLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.45

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.91

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

0.70

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

1.53

+10.67

CEMS.DE vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и NLR

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки NLR в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DENLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-59.22%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-27.16%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-33.91%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-33.91%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-33.91%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-23.33%

+22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-26.66%

+19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

12.44%

-9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и NLR

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) составляет 4.88%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DENLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

12.86%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

32.58%

-21.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

42.11%

-27.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

28.66%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

24.00%

-6.54%

Сравнение комиссий CEMS.DE и NLR

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и NLR

CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and NLR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

CEMS.DE is categorized as Europe Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.56% for NLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор