Сравнение I500.DE с IBIT
I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, I500.DE returned 26.34% vs -40.52% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности I500.DE и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
I500.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.29%.
I500.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -26.29%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам I500.DE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 11.45% | 4.94% | 31.89% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.29% | -17.52% | 101.23% |
Correlation
The correlation between I500.DE and IBIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
I500.DE
IBIT
Сравнение I500.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| I500.DE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.79 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | -1.38 | +14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок I500.DE и IBIT
Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки IBIT в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -51.31% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -51.31% | +44.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -48.81% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -16.94% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 29.48% | -27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.DE и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 11.65% | -9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 34.15% | -26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 43.62% | -31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 50.20% | -35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 50.20% | -35.07% |
Сравнение комиссий I500.DE и IBIT
I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.DE и IBIT
Ни I500.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
I500.DE and IBIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
I500.DE is categorized as S&P 500, while IBIT is Cryptocurrency. I500.DE tracks S&P 500 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для I500.DE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор