Сравнение CEMU.AS с CEMS.DE
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции CEMU.AS уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 10.03% против 10.71% соответственно.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and CEMS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between CEMU.AS and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
CEMS.DE
Сравнение CEMU.AS c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMU.AS | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.29 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 12.37 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMU.AS | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.37 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.94 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и CEMS.DE
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -40.20% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.99% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -17.57% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -19.55% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -40.20% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.26% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -7.49% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и CEMS.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.60% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.65% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.17% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 13.87% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.23% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.43% | -0.35% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и CEMS.DE
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и CEMS.DE
Ни CEMU.AS, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CEMU.AS and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор