PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с ARKQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. NLR is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 21.73%/yr for ARKQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности NLR и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 12.86%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 12.80% против 21.73% соответственно.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

ARKQ

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.25%
1 год
55.23%
3 года*
32.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и ARKQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		12.86%48.81%33.88%40.70%-46.75%1.74%107.20%25.94%-7.89%52.26%

Correlation

The correlation between NLR and ARKQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.47

Over the past year, NLR and ARKQ have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NLR и ARKQ

Секторы
NLR
ARKQ

Энергетика

46.0%
1.6%

Коммунальные услуги

37.4%
1.1%

Промышленность

15.1%
40.2%

Технологии

1.5%
33.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
ARKQ
1.6%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
ARKQ
1.1%

Промышленность

NLR
15.1%
ARKQ
40.2%

Технологии

NLR
1.5%
ARKQ
33.1%

Сырьевые материалы

NLR

-

ARKQ

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

ARKQ
8.7%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

ARKQ
14.1%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

ARKQ

-

Финансовые услуги

NLR

-

ARKQ

-

Здравоохранение

NLR

-

ARKQ
1.1%

Недвижимость

NLR

-

ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

NLR vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.66

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.18

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.70

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

7.95

-6.54

NLR vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и ARKQ

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-59.89%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-20.58%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-30.76%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-55.71%

+25.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-59.89%

+25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-10.02%

-15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-17.22%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

6.97%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и ARKQ

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

12.70%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

26.15%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

33.54%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

32.50%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

29.98%

-5.76%

Сравнение комиссий NLR и ARKQ

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и ARKQ

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ARKQ в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and ARKQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to ARKQ (12.70%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs ARKQ's -59.89%.

On 10-year performance, ARKQ leads with 21.73% vs 12.80% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ARKQ has been the lower-risk option at 12.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKQ has performed better with a 21.73% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.24% for ARKQ.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: VanEck and ARK. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.75% for ARKQ.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор