Сравнение CEMS.DE с VWRA.L
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMS.DE returned 14.39%/yr vs 11.92%/yr for VWRA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMS.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 11.91%.
CEMS.DE
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 11.60%
VWRA.L
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.37% | 36.00% | 9.92% | 13.88% | -4.51% | 26.64% | -8.83% | 10.07% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.91% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -13.03% | 27.32% | 6.62% | 6.87% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and VWRA.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between CEMS.DE and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
VWRA.L
Сравнение CEMS.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMS.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.04 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 15.18 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и VWRA.L
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -33.09% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -6.39% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -20.09% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -20.09% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.46% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.66% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.70% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и VWRA.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.13% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.73% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 12.67% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.59% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.72% | +0.74% |
Сравнение комиссий CEMS.DE и VWRA.L
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и VWRA.L
Ни CEMS.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and VWRA.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
CEMS.DE is categorized as Europe Equities, while VWRA.L is Global Equities. CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор