Сравнение ARKQ с LSMC.DE
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. ARKQ is actively managed, while LSMC.DE is passively managed. Over the past 3 years, ARKQ returned 32.57%/yr vs 62.59%/yr for LSMC.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и LSMC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARKQ торгуется в USD, в то время как LSMC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSMC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARKQ показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 59.97%.
ARKQ
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 12.86%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 21.73%
LSMC.DE
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 59.97%
- 6 месяцев
- 65.80%
- 1 год
- 120.76%
- 3 года*
- 62.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKQ и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 12.86% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | -3.55% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 59.97% | 49.69% | 56.99% | 80.04% | -38.27% | -1.04% |
Correlation
The correlation between ARKQ and LSMC.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ARKQ and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKQ vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
ARKQ
LSMC.DE
Сравнение ARKQ c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKQ | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 8.21 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 28.02 | -20.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и LSMC.DE
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки LSMC.DE в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKQ | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -47.95% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -14.63% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | -32.83% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -4.40% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -12.82% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 4.29% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и LSMC.DE
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеют волатильность 12.70% и 12.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKQ | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 12.32% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 24.51% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 31.71% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.50% | 33.63% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 33.63% | -3.65% |
Сравнение комиссий ARKQ и LSMC.DE
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и LSMC.DE
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARKQ and LSMC.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LSMC.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LSMC.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
ARKQ is categorized as Robotics, while LSMC.DE is Semiconductors. They also come from different issuers: ARK and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ARKQ и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор