Сравнение CEMU.AS с LSMC.DE
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 28.49%/yr for LSMC.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%. За последние 10 лет акции CEMU.AS уступали акциям LSMC.DE по среднегодовой доходности: 10.03% против 28.49% соответственно.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 16.45%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 64.57%
- 1 год
- 130.64%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 39.73% | -5.73% | 12.36% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and LSMC.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between CEMU.AS and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
LSMC.DE
Сравнение CEMU.AS c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMU.AS | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 10.37 | -8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 32.83 | -26.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMU.AS | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 4.27 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.15 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и LSMC.DE
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -39.77% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -12.53% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -36.22% | +20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -39.77% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -39.77% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.34% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -9.37% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.96% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и LSMC.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) составляет 4.60%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 11.23% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 22.18% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 30.40% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 31.21% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 26.06% | -8.98% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и LSMC.DE
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и LSMC.DE
Ни CEMU.AS, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMU.AS and LSMC.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
CEMU.AS is categorized as Europe Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор