PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с CEMU.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с CEMU.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 10.28%/yr for CEMU.AS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.

Доходность

Сравнение доходности NLR и CEMU.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NLR торгуется в USD, в то время как CEMU.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMU.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции NLR превзошли акции CEMU.AS по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.28% соответственно.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

CEMU.AS

1 день
0.71%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.43%
6 месяцев
9.39%
1 год
18.96%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.59%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и CEMU.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		7.43%41.13%3.27%22.39%-17.01%14.73%8.27%22.65%-15.93%28.59%

Correlation

The correlation between NLR and CEMU.AS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с CSPX.ASCEMU.AS с QQQ

Доходность на риск

NLR vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRCEMU.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.21

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.83

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.61

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

5.72

-4.32

NLR vs. CEMU.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CEMU.AS равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и CEMU.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и CEMU.AS

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки CEMU.AS в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и CEMU.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRCEMU.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-40.14%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-12.28%

-17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-15.10%

-15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-35.94%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-40.14%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-0.83%

-24.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-8.32%

-27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

3.47%

+9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и CEMU.AS

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRCEMU.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

5.10%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

13.64%

+20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

16.36%

+26.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

19.55%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

19.46%

+4.76%

Сравнение комиссий NLR и CEMU.AS

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и CEMU.AS

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and CEMU.AS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while CEMU.AS is Europe Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.12% for CEMU.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и CEMU.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор