Сравнение CEMS.DE с IBIT
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CEMS.DE returned 32.78% vs -40.52% for IBIT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMS.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.29%.
CEMS.DE
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 11.60%
IBIT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -26.29%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.37% | 36.00% | 9.92% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.29% | -17.52% | 101.23% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and IBIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
IBIT
Сравнение CEMS.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMS.DE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.79 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | -1.38 | +13.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и IBIT
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки IBIT в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -51.31% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -51.31% | +41.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -48.81% | +48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -16.94% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 29.48% | -26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и IBIT
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) составляет 4.88%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 11.65% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 34.15% | -22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 43.62% | -29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 50.20% | -34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 50.20% | -32.74% |
Сравнение комиссий CEMS.DE и IBIT
И CEMS.DE, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и IBIT
Ни CEMS.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and IBIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
CEMS.DE is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор