Сравнение CEMU.AS с ARKQ
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. CEMU.AS is passively managed, while ARKQ is actively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 22.15%/yr for ARKQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и ARKQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMU.AS торгуется в EUR, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции CEMU.AS уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 10.03% против 22.15% соответственно.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
ARKQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 70.91%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 23.09% | 31.15% | 42.72% | 36.48% | -43.45% | 9.36% | 90.12% | 28.79% | -3.56% | 33.55% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and ARKQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
ARKQ
Сравнение CEMU.AS c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMU.AS | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.63 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 10.02 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMU.AS | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.23 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и ARKQ
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -54.27% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -19.63% | +9.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -34.19% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -52.01% | +27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -54.27% | +15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.67% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -15.08% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 7.10% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и ARKQ
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) составляет 4.60%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 9.51% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 23.29% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 32.02% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 31.34% | -15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 29.60% | -12.52% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и ARKQ
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и ARKQ
CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEMU.AS and ARKQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for ARKQ.
CEMU.AS is categorized as Europe Equities, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.75% for ARKQ.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор