Сравнение CEMS.DE с EGLN.L
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CEMS.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Enhanced Value, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 11.60%/yr vs 10.77%/yr for EGLN.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции CEMS.DE превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.77% соответственно.
CEMS.DE
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 11.60%
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.37% | 36.00% | 9.92% | 13.88% | -4.51% | 26.64% | -8.83% | 23.35% | -14.05% | 10.13% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and EGLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | -0.06 |
The correlation between CEMS.DE and EGLN.L shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
EGLN.L
Сравнение CEMS.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMS.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.10 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 3.36 | +8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и EGLN.L
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -47.44% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -21.94% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -21.94% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.56% | -21.94% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -26.21% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -19.73% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -22.54% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 7.17% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и EGLN.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) составляет 4.88%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.72% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 20.79% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 23.72% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 17.26% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.00% | +1.46% |
Сравнение комиссий CEMS.DE и EGLN.L
И CEMS.DE, и EGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и EGLN.L
Ни CEMS.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and EGLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE and EGLN.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
CEMS.DE is categorized as Europe Equities, while EGLN.L is Gold. CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор