Сравнение I500.DE с NLR
I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 20.88%/yr for NLR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.56%/yr for NLR.
Доходность
Сравнение доходности I500.DE и NLR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
I500.DE торгуется в EUR, в то время как NLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NLR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -0.30%.
I500.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
NLR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 26.90%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам I500.DE и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 11.45% | 4.94% | 32.50% | 22.82% | -14.07% | 41.05% | 6.32% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -0.30% | 37.93% | 21.80% | 32.57% | 8.62% | 22.12% | 8.57% |
Correlation
The correlation between I500.DE and NLR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.DE vs. NLR — Ранг доходности на риск
I500.DE
NLR
Сравнение I500.DE c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| I500.DE | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 0.70 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 1.53 | +11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок I500.DE и NLR
Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки NLR в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.DE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -59.22% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -27.16% | +20.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -33.91% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -33.91% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -23.33% | +22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -26.66% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 12.44% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.DE и NLR
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 2.65%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.DE | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 12.86% | -10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 32.58% | -24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 42.11% | -30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 28.66% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 24.00% | -8.87% |
Сравнение комиссий I500.DE и NLR
I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.DE и NLR
I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.60% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
I500.DE and NLR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
I500.DE is categorized as S&P 500, while NLR is Alternative Energy Equities. I500.DE tracks S&P 500 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.56% for NLR.
Подберите оптимальное распределение для I500.DE и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор