AMPC 6SN Scott w/XOM

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC 6SN Scott w/XOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

AMPC 6SN Scott w/XOM на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 12.75% с начала года и доходность в 19.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AMPC 6SN Scott w/XOM закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

AMPC 6SN Scott w/XOM has an annualized alpha of 7.29%, beta of 0.89, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2008.

• This portfolio captured 101.22% of S&P 500 Index gains but only 72.02% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 7.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.89 and R2 of 0.84, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия AMPC 6SN Scott w/XOM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMPC 6SN Scott w/XOM имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа AMPC 6SN Scott w/XOM на 13 июн. 2026 г. составляет 2.53 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AMPC 6SN Scott w/XOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMPC 6SN Scott w/XOM показал максимальную просадку в 42.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 611 торговых сессий.

Текущая просадка AMPC 6SN Scott w/XOM составляет 4.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.