Сравнение COST с NEE
COST (Costco Wholesale Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 22.25% против 13.35% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам COST и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between COST and NEE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between COST and NEE shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
NEE:
$5.27
COST:
36.77
NEE:
15.94
COST:
2.88
NEE:
0.81
COST:
1.11
NEE:
4.67
COST:
$293.59B
NEE:
$27.93B
COST:
$11.12B
NEE:
$13.35B
COST:
$12.48B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NEE — Ранг доходности на риск
COST
NEE
Сравнение COST c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.37 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.95 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.84 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.21 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок COST и NEE
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -47.81% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.53% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.57% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -44.97% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -44.97% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -13.54% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.92% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.02% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NEE
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.52% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 17.13% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 23.81% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 26.92% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 25.49% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NEE
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NEE в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и NEE
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
COST and NEE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор