Сравнение ADBE с V
ADBE (Adobe Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 15.64%/yr for V. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.70% против 15.64% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам ADBE и V
Correlation
The correlation between ADBE and V is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between ADBE and V has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$17.19
V:
$15.24
ADBE:
14.25
V:
20.98
ADBE:
1.00
V:
1.29
ADBE:
4.20
V:
10.84
ADBE:
$24.45B
V:
$43.03B
ADBE:
$21.82B
V:
$16.94B
ADBE:
$9.71B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. V — Ранг доходности на риск
ADBE
V
Сравнение ADBE c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.64 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.18 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.58 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и V
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -51.90% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -20.38% | -25.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -20.38% | -44.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -28.60% | -38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -36.36% | -30.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -13.69% | -50.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -8.26% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 11.03% | +16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и V
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 5.74% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 17.50% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 22.32% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 22.80% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 24.47% | +9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и V
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и V
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and V have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор