S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	4%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	4%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	20%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	4%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	4%
NFG National Fuel Gas Company	Energy	8%
NWG NatWest Group plc	Financial Services	4%
PAYX Paychex, Inc.	Industrials	4%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	20%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	4%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	10%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT	0.16%	-2.40%	5.29%	5.66%	15.06%	19.60%	14.81%	—
Активы портфеля:
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.36%	-4.89%	-20.03%	-28.58%	-31.93%	0.26%	3.69%	10.95%
IBM International Business Machines Corporation	2.06%	1.17%	-15.74%	-12.48%	1.74%	27.71%	18.92%	10.02%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.50%	-0.86%	9.31%	6.98%	20.02%	14.75%	11.01%	9.89%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.53%	-6.14%	6.01%	6.51%	3.19%	5.77%	6.56%	7.15%
LRN Stride, Inc.	0.88%	3.45%	38.06%	-38.28%	-31.68%	31.85%	23.07%	24.59%
NFG National Fuel Gas Company	1.69%	2.21%	18.63%	4.26%	21.02%	21.90%	17.17%	10.42%
NWG NatWest Group plc	-1.67%	-0.08%	-8.88%	11.67%	33.44%	41.39%	30.89%	15.30%
WMT Walmart Inc.	0.84%	-1.46%	13.14%	24.19%	41.38%	37.98%	24.34%	20.62%
PAYX Paychex, Inc.	0.87%	-4.04%	-17.41%	-24.20%	-38.73%	-3.26%	1.42%	8.80%
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.95%	0.62%	3.69%	17.63%	31.64%	18.25%	12.05%	14.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.60%	3.01%	-3.77%	0.58%									5.29%
2025	6.15%	3.15%	1.01%	1.82%	3.41%	0.25%	-0.81%	1.79%	3.13%	-2.41%	2.80%	-0.29%	21.60%
2024	0.47%	1.73%	4.78%	0.35%	3.67%	-0.50%	4.93%	3.61%	3.19%	1.17%	3.79%	-2.77%	26.96%
2023	2.82%	-3.01%	3.02%	0.39%	-2.53%	1.00%	3.13%	-0.25%	-2.68%	0.81%	3.54%	1.87%	8.08%
2022	-2.90%	0.29%	4.53%	-1.33%	-1.08%	-2.65%	4.05%	-1.77%	-5.81%	3.44%	5.81%	-2.31%	-0.43%
2021	-2.08%	-0.35%	6.36%	1.62%	2.76%	-0.63%	1.74%	1.98%	-2.05%	3.11%	-0.77%	6.25%	18.99%

Метрики бенчмарка

S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT: годовая альфа составляет 9.34%, бета — 0.40, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.05%) было выше, чем в снижении (33.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.40 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 9.34%

Бета: 0.40

R²: 0.49

Участие в росте: 59.05%

Участие в снижении: 33.04%

Комиссия

Комиссия S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	0.88	+0.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	1.37	+0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	1.39	+1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.93	6.43	+0.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3	-1.42	-1.98	0.75	-0.86	-1.78
IBM International Business Machines Corporation	39	0.05	0.29	1.04	0.06	0.15
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	62	1.27	1.73	1.24	2.24	5.38
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	16	0.23	0.43	1.05	0.30	0.71
LRN Stride, Inc.	24	-0.47	-0.10	0.97	-0.48	-0.81
NFG National Fuel Gas Company	67	1.00	1.48	1.19	1.30	2.83
NWG NatWest Group plc	69	1.04	1.51	1.19	1.47	4.50
WMT Walmart Inc.	87	1.72	2.65	1.33	3.92	10.75
PAYX Paychex, Inc.	3	-1.48	-2.13	0.73	-0.88	-1.62
CSCO Cisco Systems, Inc.	74	1.13	1.55	1.24	2.33	5.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.37
За 5 лет: 1.57
За всё время: 1.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.30%	2.21%	2.51%	2.93%	2.12%	1.35%	1.82%	1.84%	1.63%	1.57%	1.44%	1.69%
Активы портфеля:
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3.18%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
IBM International Business Machines Corporation	2.71%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.57%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.66%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFG National Fuel Gas Company	2.27%	2.65%	3.36%	3.91%	2.97%	2.83%	4.30%	3.72%	3.30%	3.00%	2.84%	3.67%
NWG NatWest Group plc	5.73%	3.69%	4.36%	9.42%	11.57%	2.74%	4.59%	9.75%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.76%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
PAYX Paychex, Inc.	4.71%	3.76%	2.73%	2.90%	2.62%	1.90%	2.66%	2.85%	3.35%	2.82%	2.89%	3.03%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.61%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT показал максимальную просадку в 11.68%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.68%	21 апр. 2022 г.	121	12 окт. 2022 г.	283	28 нояб. 2023 г.	404
-7.73%	11 авг. 2020 г.	31	23 сент. 2020 г.	38	16 нояб. 2020 г.	69
-6.22%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	6	16 апр. 2025 г.	10
-6.04%	3 мар. 2026 г.	14	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.72%	21 окт. 2025 г.	13	6 нояб. 2025 г.	46	14 янв. 2026 г.	59

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	GLDM	LRN	NWG	WMT	NFG	IBM	COST	XLU	CSCO	ADP	PAYX	XLP	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.12	0.30	0.47	0.34	0.35	0.50	0.52	0.41	0.63	0.57	0.59	0.48	0.64
SGOV	-0.02	1.00	0.02	-0.01	-0.03	0.07	-0.02	0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.03	-0.03	-0.00	0.01
GLDM	0.12	0.02	1.00	0.03	0.12	0.07	0.12	0.06	0.09	0.17	0.08	0.03	0.05	0.12	0.47
LRN	0.30	-0.01	0.03	1.00	0.19	0.13	0.16	0.18	0.21	0.11	0.21	0.22	0.21	0.15	0.37
NWG	0.47	-0.03	0.12	0.19	1.00	0.09	0.30	0.35	0.13	0.21	0.29	0.27	0.27	0.25	0.48
WMT	0.34	0.07	0.07	0.13	0.09	1.00	0.24	0.24	0.59	0.35	0.28	0.29	0.30	0.60	0.47
NFG	0.35	-0.02	0.12	0.16	0.30	0.24	1.00	0.34	0.20	0.50	0.32	0.35	0.35	0.40	0.61
IBM	0.50	0.02	0.06	0.18	0.35	0.24	0.34	1.00	0.27	0.33	0.46	0.44	0.47	0.38	0.54
COST	0.52	0.01	0.09	0.21	0.13	0.59	0.20	0.27	1.00	0.32	0.36	0.42	0.41	0.57	0.52
XLU	0.41	-0.01	0.17	0.11	0.21	0.35	0.50	0.33	0.32	1.00	0.35	0.41	0.41	0.59	0.66
CSCO	0.63	0.01	0.08	0.21	0.29	0.28	0.32	0.46	0.36	0.35	1.00	0.49	0.49	0.41	0.55
ADP	0.57	-0.03	0.03	0.22	0.27	0.29	0.35	0.44	0.42	0.41	0.49	1.00	0.82	0.50	0.59
PAYX	0.59	-0.03	0.05	0.21	0.27	0.30	0.35	0.47	0.41	0.41	0.49	0.82	1.00	0.50	0.60
XLP	0.48	-0.00	0.12	0.15	0.25	0.60	0.40	0.38	0.57	0.59	0.41	0.50	0.50	1.00	0.69
Portfolio	0.64	0.01	0.47	0.37	0.48	0.47	0.61	0.54	0.52	0.66	0.55	0.59	0.60	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

S Thig Test 1 4Percent WITH SGOV instead of GOVT

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов