Сравнение COST с NWG
COST (Costco Wholesale Corporation) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 16.47%/yr for NWG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у NWG с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции NWG по среднегодовой доходности: 22.27% против 16.47% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
NWG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам COST и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
NWG NatWest Group plc | -1.19% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
Correlation
The correlation between COST and NWG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between COST and NWG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
NWG:
£2.95
COST:
37.06
NWG:
4.19
COST:
2.90
NWG:
0.16
COST:
1.12
NWG:
0.85
COST:
$293.59B
NWG:
£29.58B
COST:
$11.12B
NWG:
£16.97B
COST:
$12.48B
NWG:
£9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. NWG — Ранг доходности на риск
COST
NWG
Сравнение COST c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.01 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 2.52 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и NWG
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -96.96% | +43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -24.03% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.62% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -40.56% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -67.34% | +35.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -70.25% | +60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -86.19% | +72.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 9.64% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и NWG
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у NatWest Group plc (NWG) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.45% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 24.48% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 31.76% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 33.59% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 38.28% | -16.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и NWG
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NWG в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NWG NatWest Group plc | 5.28% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и NWG
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
COST and NWG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWG has higher volatility (9.45%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs NWG's -96.96%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор