PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

XLP и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-0.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий XLP и GLDM

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.82

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.25

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.71

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

10.04

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.82

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.25

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.09

-0.66

Корреляция

Корреляция между XLP и GLDM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и GLDM

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLP и GLDM

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-21.63%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-19.14%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-20.92%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-13.19%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.04%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.16%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и GLDM

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.93%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

11.01%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

24.07%

-14.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

27.57%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

17.65%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

16.77%

-2.08%