PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, ADP returned 4.80%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ADP и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%-3.03%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between ADP and GLDM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

-0.01

The correlation between ADP and GLDM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

ADP vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.90

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.26

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.00

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

2.87

-4.08

ADP vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и GLDM

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-24.35%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-24.35%

-13.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-24.35%

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-24.35%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-21.96%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-6.27%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

8.44%

+11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и GLDM

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

7.73%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

23.93%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

27.15%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

18.13%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

16.98%

+7.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и GLDM

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADP and GLDM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs GLDM's -24.35%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор