PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWG с NFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWG с NFG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NWG (NatWest Group plc) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NWG returned 16.47%/yr vs 6.84%/yr for NFG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWG и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции NWG превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 16.47% против 6.84% соответственно.

NWG

1 день
2.16%
1 месяц
8.51%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.80%
1 год
24.19%
3 года*
44.97%
5 лет*
31.11%
10 лет*
16.47%

NFG

1 день
0.98%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-5.58%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.46%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWG и NFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWG
NatWest Group plc		-1.19%81.29%92.31%-4.69%11.23%39.24%-24.92%29.18%-26.25%38.16%
NFG
National Fuel Gas Company		-2.59%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%

Correlation

The correlation between NWG and NFG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г.

0.34

The correlation between NWG and NFG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWG:

$33.35B

NFG:

$7.27B

EPS

NWG:

£2.95

NFG:

$7.46

Коэффициент P/E

NWG:

4.19

NFG:

10.40

Коэффициент PEG

NWG:

0.16

NFG:

0.08

Коэффициент P/S

NWG:

0.85

NFG:

7.22

Коэффициент P/B

NWG:

0.57

NFG:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

NWG:

£29.58B

NFG:

$988.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

NWG:

£16.97B

NFG:

$576.67M

EBITDA (12 мес.)

NWG:

£9.10B

NFG:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NatWest Group plc

National Fuel Gas Company

Часто сравнивают с NWG:
NWG с BROSNWG с LGEN.LNWG с HSBCNWG с GSKNWG с MAINNWG с GLEN.LNWG с EPD
Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с MONFG с ABBV

Доходность на риск

NWG vs. NFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWG
Ранг доходности на риск NWG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWG c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWGNFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.29

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.27

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.27

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-0.58

+3.09

NWG vs. NFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа NFG равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWG и NFG

Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и NFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWGNFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.96%

-55.49%

-41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.03%

-20.45%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-20.45%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.56%

-35.74%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.34%

-44.28%

-23.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.25%

-19.20%

-51.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.19%

-14.34%

-71.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

9.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и NFG

NatWest Group plc (NWG) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что NWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWGNFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

5.73%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.48%

14.17%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

19.83%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

22.24%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.28%

24.03%

+14.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и NFG

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности NFG в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company		2.76%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
NWG
NatWest Group plc		5.28%3.69%4.36%9.42%11.57%2.74%4.59%9.75%0.91%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.39B
-651.51M
(NWG) Общая выручка
(NFG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NWG значения в GBP, NFG значения в USD

Сравнение рентабельности NWG и NFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NatWest Group plc и National Fuel Gas Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
59.0%
46.2%
Активы портфеля
NWG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

NWG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

NWG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

Часто задаваемые вопросы

NWG and NFG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWG has higher volatility (9.45%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs NFG's -55.49%.

NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWG и NFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор