PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с PAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с PAYX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while PAYX (Paychex, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 9.64%/yr for PAYX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLU и PAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Paychex, Inc. (PAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у PAYX с доходностью -8.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции PAYX немного впереди с 9.64%.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

PAYX

1 день
1.37%
1 месяц
11.91%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-31.74%
3 года*
-0.71%
5 лет*
2.19%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и PAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
PAYX
Paychex, Inc.		-8.20%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%

Correlation

The correlation between XLU and PAYX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.37

The correlation between XLU and PAYX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Paychex, Inc.

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с ADPPAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBX

Доходность на риск

XLU vs. PAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c PAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUPAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-1.19

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.65

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.80

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.74

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-1.18

+3.98

XLU vs. PAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PAYX равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и PAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и PAYX

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и PAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUPAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-64.85%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-42.77%

+33.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-44.95%

+27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-44.95%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-44.95%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-34.43%

+28.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-17.96%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

26.92%

-22.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и PAYX

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у Paychex, Inc. (PAYX) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUPAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

9.35%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

20.86%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

26.77%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

23.75%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

25.25%

-5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и PAYX

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PAYX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYX
Paychex, Inc.		4.40%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and PAYX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYX has higher volatility (9.35%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs PAYX's -64.85%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и PAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор