Сравнение NFG с WMT
NFG (National Fuel Gas Company) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NFG returned 6.84%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 6.84% против 19.77% соответственно.
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам NFG и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between NFG and WMT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.27B
WMT:
$968.20B
NFG:
$7.46
WMT:
$2.88
NFG:
10.40
WMT:
42.04
NFG:
0.08
WMT:
2.75
NFG:
7.22
WMT:
1.34
NFG:
1.90
WMT:
10.26
NFG:
$988.24M
WMT:
$725.31B
NFG:
$576.67M
WMT:
$181.16B
NFG:
$1.41B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. WMT — Ранг доходности на риск
NFG
WMT
Сравнение NFG c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.83 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.82 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и WMT
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -77.14% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -15.75% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -21.93% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -25.74% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -25.74% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.20% | -9.81% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -14.63% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 4.94% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и WMT
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.73%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 9.86% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 18.49% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 23.67% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.68% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 21.73% | +2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и WMT
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и WMT
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and WMT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор