PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBM с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBM и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.


IBM

1 день
3.72%
1 месяц
-19.11%
6 месяцев
-25.52%
С начала года
-25.08%
1 год
-20.31%
3 года*
21.59%
5 лет*
14.94%
10 лет*
8.09%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBM
International Business Machines Corporation
-25.08%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%3.06%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between IBM and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


International Business Machines Corporation

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IBM vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBM
Ранг доходности на риск IBM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBMSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-21.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-383.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

383.06

-382.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

390.94

-391.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6,193.70

-6,195.04

IBM vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и SGOV

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-0.03%

-69.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-0.01%

-35.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-0.01%

-35.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-0.03%

-35.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.47%

0.00%

-33.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-0.00%

-20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.12%

0.00%

+15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и SGOV

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.07%

0.05%

+32.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

0.13%

+46.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.20%

0.19%

+48.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

0.24%

+29.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.95%

0.24%

+27.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и SGOV

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SGOV в 3.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation
3.07%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBM and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (32.07%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор