PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRN с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRN с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LRN (Stride, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, LRN returned 22.60%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LRN и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

LRN

1 день
5.07%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
25.55%
С начала года
34.95%
1 год
-34.17%
3 года*
32.85%
5 лет*
22.60%
10 лет*
20.64%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRN и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LRN
Stride, Inc.		34.95%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%-12.35%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between LRN and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

LRN vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRN c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
20.84

-21.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
382.82

-382.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

383.06

-382.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

390.94

-391.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

6,193.70

-6,194.47

LRN vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRN и SGOV

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.41%

-0.03%

-81.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.07%

-0.01%

-64.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.07%

-0.01%

-64.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.07%

-0.03%

-64.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.40%

0.00%

-48.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-0.00%

-36.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.40%

0.00%

+44.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и SGOV

Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

0.05%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.96%

0.13%

+29.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.79%

0.19%

+68.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.51%

0.24%

+51.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.40%

0.24%

+49.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и SGOV

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

LRN and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRN has higher volatility (10.49%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRN и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор