PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADP с PAYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADP с PAYX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paychex, Inc. (PAYX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или PAYX.

Корреляция

Корреляция между ADP и PAYX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADP и PAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paychex, Inc. (PAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,575.84%
51,082.99%
ADP
PAYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.08

PAYX:

0.93

Коэф-т Сортино

ADP:

1.55

PAYX:

1.41

Коэф-т Омега

ADP:

1.21

PAYX:

1.19

Коэф-т Кальмара

ADP:

1.64

PAYX:

1.74

Коэф-т Мартина

ADP:

5.81

PAYX:

5.67

Индекс Язвы

ADP:

3.57%

PAYX:

3.75%

Дневная вол-ть

ADP:

19.22%

PAYX:

22.84%

Макс. просадка

ADP:

-59.47%

PAYX:

-64.85%

Текущая просадка

ADP:

-7.95%

PAYX:

-7.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$118.71B

PAYX:

$51.94B

EPS

ADP:

$9.60

PAYX:

$4.81

Коэффициент P/E

ADP:

30.39

PAYX:

29.98

Коэффициент PEG

ADP:

3.14

PAYX:

4.76

Коэффициент P/S

ADP:

5.96

PAYX:

9.55

Коэффициент P/B

ADP:

23.60

PAYX:

12.53

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$14.65B

PAYX:

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$6.87B

PAYX:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$4.36B

PAYX:

$2.48B

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у PAYX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции PAYX по среднегодовой доходности: 15.56% против 14.72% соответственно.

ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

2.39%

1 год

20.98%

5 лет

18.46%

10 лет

15.56%

PAYX

С начала года

2.80%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

3.41%

1 год

20.90%

5 лет

19.45%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и PAYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PAYX
Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c PAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADP: 1.08
PAYX: 0.93
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADP: 1.55
PAYX: 1.41
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADP: 1.21
PAYX: 1.19
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADP: 1.64
PAYX: 1.74
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADP: 5.81
PAYX: 5.67

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAYX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и PAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.93
ADP
PAYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и PAYX

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PAYX в 2.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%
PAYX
Paychex, Inc.		2.74%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%

Просадки

Сравнение просадок ADP и PAYX

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и PAYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-7.57%
ADP
PAYX

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и PAYX

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paychex, Inc. (PAYX) имеют волатильность 11.26% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
11.68%
ADP
PAYX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и PAYX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию