PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с PAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с PAYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and PAYX (Paychex, Inc.) are both stocks. Both operate in the Staffing & Employment Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ADP returned 12.21%/yr vs 9.33%/yr for PAYX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADP и PAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paychex, Inc. (PAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у PAYX с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции PAYX по среднегодовой доходности: 12.21% против 9.33% соответственно.

ADP

1 день
2.75%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-12.84%
1 год
-26.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
4.65%
10 лет*
12.21%

PAYX

1 день
2.15%
1 месяц
1.02%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.11%
1 год
-32.55%
3 года*
-0.06%
5 лет*
1.78%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и PAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-12.92%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
PAYX
Paychex, Inc.		-10.61%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%

Correlation

The correlation between ADP and PAYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.52

Over the past year, ADP and PAYX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$88.71B

PAYX:

$35.34B

EPS

ADP:

$10.72

PAYX:

$4.53

Коэффициент P/E

ADP:

20.57

PAYX:

21.63

Коэффициент PEG

ADP:

1.55

PAYX:

1.92

Коэффициент P/S

ADP:

4.14

PAYX:

5.59

Коэффициент P/B

ADP:

13.97

PAYX:

8.80

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

PAYX:

$6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

PAYX:

$4.68B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

PAYX:

$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Paychex, Inc.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHDADP с VRSK
Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBXPAYX с ORCL

Доходность на риск

ADP vs. PAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c PAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPPAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.21

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-1.69

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.80

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.77

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.22

-0.08

ADP vs. PAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAYX равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и PAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и PAYX

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и PAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPPAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-64.85%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-42.23%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-44.95%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-44.95%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-44.95%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-36.15%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-17.97%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.84%

26.82%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и PAYX

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 8.81%, в то время как у Paychex, Inc. (PAYX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPPAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

9.49%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

21.07%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

27.05%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

23.81%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

25.28%

-0.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и PAYX

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PAYX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.01%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
PAYX
Paychex, Inc.		4.52%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и PAYX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.94B
1.81B
(ADP) Общая выручка
(PAYX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и PAYX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и Paychex, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
48.3%
76.2%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.30M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and PAYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYX has higher volatility (9.49%) compared to ADP (8.81%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs PAYX's -64.85%.

ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и PAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор