Сравнение ADP с PAYX
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and PAYX (Paychex, Inc.) are both stocks. Both operate in the Staffing & Employment Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ADP returned 12.89%/yr vs 9.89%/yr for PAYX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADP и PAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у PAYX с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции PAYX по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.89% соответственно.
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
PAYX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 14.38%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам ADP и PAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
PAYX Paychex, Inc. | 4.64% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
Correlation
The correlation between ADP and PAYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.52 |
Over the past year, ADP and PAYX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ADP:
$102.56B
PAYX:
$40.79B
ADP:
$10.74
PAYX:
$4.88
ADP:
23.89
PAYX:
23.49
ADP:
1.80
PAYX:
3.75
ADP:
4.81
PAYX:
6.35
ADP:
16.25
PAYX:
11.00
ADP:
$21.60B
PAYX:
$6.51B
ADP:
$10.26B
PAYX:
$4.84B
ADP:
$6.51B
PAYX:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. PAYX — Ранг доходности на риск
ADP
PAYX
Сравнение ADP c PAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | PAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.39 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.61 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и PAYX
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и PAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -64.85% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.07% | -41.01% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -44.95% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -44.95% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -44.95% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -25.26% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -17.99% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 26.38% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и PAYX
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paychex, Inc. (PAYX) имеют волатильность 9.87% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 10.05% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 22.20% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 26.62% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 24.14% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.62% | 25.34% | -0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и PAYX
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PAYX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
PAYX Paychex, Inc. | 3.86% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и PAYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и PAYX
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 604.70M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 420.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and PAYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYX has higher volatility (10.05%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs PAYX's -64.85%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и PAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор