Сравнение ADP с COST
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.40% против 22.27% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам ADP и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ADP and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ADP and COST has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
COST:
$26.51
ADP:
21.10
COST:
37.06
ADP:
1.59
COST:
2.90
ADP:
4.25
COST:
1.12
ADP:
$21.60B
COST:
$293.59B
ADP:
$10.26B
COST:
$11.12B
ADP:
$6.51B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. COST — Ранг доходности на риск
ADP
COST
Сравнение ADP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.10 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.22 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и COST
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -53.39% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -15.14% | -23.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -20.74% | -20.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -31.40% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -31.40% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -10.23% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -13.36% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 6.67% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и COST
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.44% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 14.53% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 18.80% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 22.72% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 21.95% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и COST
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и COST
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор