PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLP с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLP и WMT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XLP с WMT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Walmart Inc. (WMT).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или WMT.

Доходность

Сравнение доходности XLP и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLP:

0.82

WMT:

2.14

Коэф-т Сортино

XLP:

1.05

WMT:

2.83

Коэф-т Омега

XLP:

1.13

WMT:

1.39

Коэф-т Кальмара

XLP:

1.11

WMT:

2.28

Коэф-т Мартина

XLP:

2.94

WMT:

7.41

Индекс Язвы

XLP:

3.15%

WMT:

6.76%

Дневная вол-ть

XLP:

13.38%

WMT:

24.03%

Макс. просадка

XLP:

-35.89%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

XLP:

-1.26%

WMT:

-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 8.18% против 16.81% соответственно.

XLP

С начала года

5.01%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

0.45%

1 год

10.92%

3 года

5.86%

5 лет

9.60%

10 лет

8.18%

WMT

С начала года

8.03%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

6.46%

1 год

51.10%

3 года

33.15%

5 лет

20.32%

10 лет

16.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Walmart Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLP и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLP c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и WMT

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности WMT в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.49%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%
WMT
Walmart Inc.		0.91%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.87%3.17%2.22%

Просадки

Сравнение просадок XLP и WMT

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и WMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и WMT

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 3.67%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...