PortfoliosLab logo
Сравнение XLP с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLP и WMT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XLP и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
464.36%
1,066.48%
XLP
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLP:

0.74

WMT:

2.55

Коэф-т Сортино

XLP:

1.11

WMT:

3.41

Коэф-т Омега

XLP:

1.14

WMT:

1.47

Коэф-т Кальмара

XLP:

1.17

WMT:

2.90

Коэф-т Мартина

XLP:

3.13

WMT:

9.80

Индекс Язвы

XLP:

3.12%

WMT:

6.48%

Дневная вол-ть

XLP:

13.27%

WMT:

24.86%

Макс. просадка

XLP:

-35.89%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

XLP:

-2.45%

WMT:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 8.04% против 16.26% соответственно.


XLP

С начала года

3.74%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

2.56%

1 год

10.94%

5 лет

9.97%

10 лет

8.04%

WMT

С начала года

8.11%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

19.46%

1 год

67.40%

5 лет

20.74%

10 лет

16.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLP и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLP c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLP: 0.74
WMT: 2.55
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLP: 1.11
WMT: 3.41
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLP: 1.14
WMT: 1.47
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
XLP: 1.17
WMT: 2.90
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLP: 3.13
WMT: 9.80

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.74
2.55
XLP
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и WMT

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности WMT в 0.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%
WMT
Walmart Inc.
0.88%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.87%3.17%2.22%

Просадки

Сравнение просадок XLP и WMT

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.45%
-7.02%
XLP
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и WMT

Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 7.62%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.62%
12.75%
XLP
WMT