Сравнение XLP с WMT

С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 7.10% против 20.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XLP и WMT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности WMT в 0.76%

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и WMT.

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.86%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.