Сравнение XLP с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Walmart Inc. (WMT).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или WMT.
Основные характеристики
| XLP | WMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 14.97% |
| Дох-ть за 1 год | 2.34% | 21.43% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.74% | 14.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 10.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 10.56% | 15.16% |
| Макс. просадка | -35.89% | -76.80% |
| Current Drawdown | -0.80% | -2.02% |
Корреляция
Корреляция между XLP и WMT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLP и WMT
С начала года, XLP показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLP c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и WMT
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности WMT в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
WMT Walmart Inc. | 1.29% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и WMT
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки WMT в -76.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и WMT
Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 2.90%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.