Сравнение WMT с XLP

С начала года, WMT показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 20.52% против 7.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WMT и XLP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XLP в 2.67%

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XLP.

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.