Сравнение WMT с XLP
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.37%/yr vs 7.20%/yr for XLP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WMT и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 19.37% против 7.20% соответственно.
WMT
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 19.37%
XLP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам WMT и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 5.33% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.36% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between WMT and XLP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.55 |
The correlation between WMT and XLP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. XLP — Ранг доходности на риск
WMT
XLP
Сравнение WMT c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.20 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 0.40 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.16 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.42 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и XLP
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -35.90% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -9.69% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -12.39% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -16.30% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -24.51% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -8.21% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -7.06% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.93% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и XLP
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 3.97% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 9.86% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 12.66% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 13.29% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 14.73% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и XLP
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XLP в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.83% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and XLP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.05%) compared to XLP (3.97%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs XLP's -35.90%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор