Сравнение WMT с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или XLP.
Основные характеристики
| WMT | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.90% | 2.62% |
| Дох-ть за 1 год | 21.16% | -0.48% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 4.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.50% | 8.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.03% | 8.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 10.46% |
| Макс. просадка | -76.80% | -35.89% |
| Current Drawdown | -2.93% | -3.90% |
Корреляция
Корреляция между WMT и XLP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WMT и XLP
С начала года, WMT показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMT c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и XLP
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XLP в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 1.30% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.86% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и XLP
Максимальная просадка WMT за все время составила -76.80%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и XLP
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.