Сравнение WMT с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или XLP.
Доходность
Сравнение доходности WMT и XLP
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 66.40%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 14.20% против 8.08% соответственно.
WMT
66.40%
6.51%
33.30%
69.54%
18.61%
14.20%
XLP
14.22%
-1.96%
4.53%
19.38%
8.47%
8.08%
Основные характеристики
| WMT | XLP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.06 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 6.17 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 6.43 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 40.83 | 11.38 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 10.11% |
| Макс. просадка | -77.42% | -35.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WMT и XLP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WMT c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и XLP
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XLP в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.94% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.62% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок WMT и XLP
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.42%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и XLP
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.