PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMT с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WMT и XLP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WMT с XLP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walmart Inc. (WMT) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMT или XLP.

Доходность

Сравнение доходности WMT и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMT:

2.25

XLP:

0.87

Коэф-т Сортино

WMT:

2.97

XLP:

1.24

Коэф-т Омега

WMT:

1.41

XLP:

1.16

Коэф-т Кальмара

WMT:

2.43

XLP:

1.33

Коэф-т Мартина

WMT:

7.88

XLP:

3.52

Индекс Язвы

WMT:

6.77%

XLP:

3.15%

Дневная вол-ть

WMT:

24.07%

XLP:

13.39%

Макс. просадка

WMT:

-77.24%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

WMT:

-5.54%

XLP:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 17.03% против 8.30% соответственно.

WMT

С начала года

9.83%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

7.51%

1 год

51.66%

3 года

33.83%

5 лет

20.72%

10 лет

17.03%

XLP

С начала года

5.93%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

0.82%

1 год

9.88%

3 года

6.42%

5 лет

9.79%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMT и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMT c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и XLP

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XLP в 2.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.46%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%

Просадки

Сравнение просадок WMT и XLP

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и XLP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и XLP

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...