PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYX с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAYX с ADP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PAYX (Paychex, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Staffing & Employment Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PAYX returned 9.14%/yr vs 12.18%/yr for ADP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAYX и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность -12.15%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -13.17%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.18% соответственно.

PAYX

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-13.99%
1 год
-34.15%
3 года*
-0.64%
5 лет*
1.17%
10 лет*
9.14%

ADP

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-13.17%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-27.44%
3 года*
3.33%
5 лет*
4.45%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYX и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYX
Paychex, Inc.		-12.15%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-13.17%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between PAYX and ADP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.52

Over the past year, PAYX and ADP have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYX:

$34.49B

ADP:

$88.45B

EPS

PAYX:

$4.88

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

PAYX:

19.72

ADP:

20.51

Коэффициент PEG

PAYX:

3.14

ADP:

1.55

Коэффициент P/S

PAYX:

5.33

ADP:

4.13

Коэффициент P/B

PAYX:

9.24

ADP:

13.93

Общая выручка (12 мес.)

PAYX:

$6.51B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYX:

$4.84B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

PAYX:

$2.90B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paychex, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBXPAYX с ORCL
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHDADP с VRSK

Доходность на риск

PAYX vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYX c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYXADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
-1.12

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
-1.61

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.81

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.72

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.32

-0.02

PAYX vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет -1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADP равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYX и ADP

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYXADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-59.51%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.01%

-38.07%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-30.51%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-12.61%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.91%

20.91%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и ADP

Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYXADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

8.47%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.08%

20.58%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

24.52%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

22.10%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

24.49%

+0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и ADP

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности ADP в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.02%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
PAYX
Paychex, Inc.		4.60%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYX и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.61B
5.94B
(PAYX) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYX и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paychex, Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.0%
48.3%
Активы портфеля
PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 604.70M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 420.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

PAYX and ADP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYX has higher volatility (9.24%) compared to ADP (8.47%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs ADP's -59.51%.

ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYX и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор