PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYX с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAYX с ADP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAYX (Paychex, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Staffing & Employment Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PAYX returned 9.37%/yr vs 12.48%/yr for ADP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAYX и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность -10.19%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.48% соответственно.

PAYX

1 день
-2.32%
1 месяц
7.82%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-11.14%
1 год
-35.23%
3 года*
-0.47%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.37%

ADP

1 день
-1.48%
1 месяц
7.77%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-11.18%
1 год
-28.50%
3 года*
4.06%
5 лет*
5.09%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYX и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYX
Paychex, Inc.		-10.19%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.73%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between PAYX and ADP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.52

Over the past year, PAYX and ADP have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYX:

$35.50B

ADP:

$91.62B

EPS

PAYX:

$4.53

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

PAYX:

21.73

ADP:

21.25

Коэффициент PEG

PAYX:

1.93

ADP:

1.60

Коэффициент P/S

PAYX:

5.61

ADP:

4.27

Коэффициент P/B

PAYX:

8.85

ADP:

14.43

Общая выручка (12 мес.)

PAYX:

$6.33B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYX:

$4.68B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

PAYX:

$2.09B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paychex, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBXPAYX с ORCL
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHDADP с VRSK

Доходность на риск

PAYX vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYX c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYXADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
-1.18

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.91
-1.71

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.80

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.70

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.26

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAYX vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет -1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADP равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAYXADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

-1.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.23

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Просадки

Сравнение просадок PAYX и ADP

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYXADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-59.51%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.85%

-28.56%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-12.59%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.77%

22.68%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и ADP

Paychex, Inc. (PAYX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеют волатильность 9.97% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYXADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

9.79%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

20.37%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

24.21%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

22.04%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

24.47%

+0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и ADP

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности ADP в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.85%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
PAYX
Paychex, Inc.		4.50%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYX и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.81B
5.94B
(PAYX) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYX и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paychex, Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.2%
48.3%
Активы портфеля
PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.30M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

PAYX and ADP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYX has higher volatility (9.97%) compared to ADP (9.79%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs ADP's -59.51%.

ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYX и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор