PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAYX с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAYX с ADP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAYX (Paychex, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Staffing & Employment Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PAYX returned 9.89%/yr vs 12.89%/yr for ADP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAYX и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.89% соответственно.

PAYX

1 день
4.27%
1 месяц
14.38%
6 месяцев
6.22%
С начала года
4.64%
1 год
-16.05%
3 года*
1.52%
5 лет*
3.58%
10 лет*
9.89%

ADP

1 день
3.67%
1 месяц
15.57%
6 месяцев
0.17%
С начала года
1.33%
1 год
-12.18%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYX и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYX
Paychex, Inc.		4.64%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.33%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between PAYX and ADP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.52

Over the past year, PAYX and ADP have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYX:

$40.79B

ADP:

$102.56B

EPS

PAYX:

$4.88

ADP:

$10.74

Коэффициент P/E

PAYX:

23.49

ADP:

23.89

Коэффициент PEG

PAYX:

3.75

ADP:

1.80

Коэффициент P/S

PAYX:

6.35

ADP:

4.81

Коэффициент P/B

PAYX:

11.00

ADP:

16.25

Общая выручка (12 мес.)

PAYX:

$6.51B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYX:

$4.84B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

PAYX:

$2.90B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paychex, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBXPAYX с ORCL
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHDADP с VRSK

Доходность на риск

PAYX vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYX c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYXADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.48

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-0.55

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.32

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

-0.57

-0.04

PAYX vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADP равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYX и ADP

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYXADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-59.51%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.01%

-38.07%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.26%

-18.91%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.99%

-12.62%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.38%

21.46%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и ADP

Paychex, Inc. (PAYX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеют волатильность 10.05% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYXADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

9.87%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

22.24%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

25.75%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

22.48%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

24.62%

+0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и ADP

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности ADP в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.59%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
PAYX
Paychex, Inc.		3.86%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYX и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.61B
5.94B
(PAYX) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYX и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paychex, Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.0%
48.3%
Активы портфеля
PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 604.70M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 420.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

PAYX and ADP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYX has higher volatility (10.05%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs ADP's -59.51%.

ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYX и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор