PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLU и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.20% против 22.27% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between XLU and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.32

The correlation between XLU and COST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XLU vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.08

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.02

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.10

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-0.22

+3.02

XLU vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и COST

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-53.39%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-15.14%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-20.74%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-31.40%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-31.40%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-10.23%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-13.36%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.67%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и COST

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.44%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

14.53%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

18.80%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.72%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

21.95%

-2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и COST

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs COST's -53.39%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор