Сравнение IBM с XLP
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, IBM returned 11.09%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.60% соответственно.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
XLP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам IBM и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.10% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between IBM and XLP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.41 |
The correlation between IBM and XLP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. XLP — Ранг доходности на риск
IBM
XLP
Сравнение IBM c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.79 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.52 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и XLP
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -35.90% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -9.69% | -21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -12.39% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -16.30% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -24.51% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -4.12% | -13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -7.06% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 5.01% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и XLP
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 4.53% | +16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 10.14% | +24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 12.90% | +26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 13.34% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 14.75% | +11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и XLP
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности XLP в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and XLP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs XLP's -35.90%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор