PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBM с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBM и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.60% соответственно.


IBM

1 день
-0.95%
1 месяц
26.84%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-10.81%
1 год
-0.65%
3 года*
29.65%
5 лет*
18.01%
10 лет*
11.09%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.30%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
7.61%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и XLP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation
-6.89%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between IBM and XLP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.41

The correlation between IBM and XLP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


International Business Machines Corporation

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IBM vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4242
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBMXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.79

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

1.52

-1.57

IBM vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и XLP

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и XLP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-35.90%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-9.69%

-21.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-12.39%

-18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-16.30%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-24.51%

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-4.12%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-7.06%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

5.01%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и XLP

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

4.53%

+16.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

10.14%

+24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

12.90%

+26.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

13.34%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

14.75%

+11.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и XLP

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности XLP в 2.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation
2.47%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы


IBM and XLP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.43%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs XLP's -35.90%.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор