Сравнение SGOV с GLDM
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 10.89% |
Correlation
The correlation between SGOV and GLDM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SGOV
GLDM
Сравнение SGOV c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +274.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.19 | +194.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 1.00 | +397.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | 2.87 | +4,459.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и GLDM
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -24.35% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -24.35% | +24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -24.35% | +24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -24.35% | +24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.96% | +21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -6.27% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 8.44% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и GLDM
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 7.73% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 23.93% | -23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 27.15% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 18.13% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 16.98% | -16.74% |
Сравнение комиссий SGOV и GLDM
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и GLDM
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and GLDM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.73%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs GLDM's -24.35%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 3.56% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for GLDM.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while GLDM is Gold. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.10% for GLDM.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор