PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с LRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с LRN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while LRN (Stride, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 9.20%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLU и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 9.20% против 23.80% соответственно.

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%

LRN

1 день
-1.77%
1 месяц
10.87%
С начала года
50.49%
6 месяцев
51.49%
1 год
-31.17%
3 года*
33.90%
5 лет*
26.27%
10 лет*
23.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и LRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
LRN
Stride, Inc.		50.49%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%55.91%-7.34%

Correlation

The correlation between XLU and LRN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.15

The correlation between XLU and LRN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Stride, Inc.

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX

Доходность на риск

XLU vs. LRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLULRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.47

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.10

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.49

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

-0.74

+3.54

XLU vs. LRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа LRN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и LRN

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и LRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLULRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-81.41%

+29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-64.07%

+54.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-64.07%

+46.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-64.07%

+38.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-64.07%

+28.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-42.46%

+36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-36.27%

+26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

42.11%

-37.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и LRN

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.59%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLULRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

8.21%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

24.17%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

66.70%

-52.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

51.40%

-34.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

49.22%

-29.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и LRN

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and LRN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRN has higher volatility (8.21%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs LRN's -81.41%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и LRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор