PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAYX с XLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAYX (Paychex, Inc.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, PAYX returned 9.64%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAYX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAYX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции XLU немного отстают с 9.20%.

PAYX

1 день
1.37%
1 месяц
11.91%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-31.74%
3 года*
-0.71%
5 лет*
2.19%
10 лет*
9.64%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYX
Paychex, Inc.		-8.20%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between PAYX and XLU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.37

The correlation between PAYX and XLU shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paychex, Inc.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с ADPPAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

PAYX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYXXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.81

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
1.18

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.15

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.30

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.80

-3.98

PAYX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYX и XLU

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-51.98%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.77%

-9.18%

-33.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.95%

-17.26%

-27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.95%

-25.26%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-36.07%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.43%

-6.05%

-28.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-10.22%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.92%

4.25%

+22.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и XLU

Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.59%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

11.68%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

14.66%

+12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

17.34%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

19.27%

+5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и XLU

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYX
Paychex, Inc.		4.40%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

PAYX and XLU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYX has higher volatility (9.35%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs XLU's -51.98%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYX и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор