PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAYX с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAYX (Paychex, Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, PAYX returned 2.19%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAYX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

PAYX

1 день
1.37%
1 месяц
11.91%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-31.74%
3 года*
-0.71%
5 лет*
2.19%
10 лет*
9.64%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAYX
Paychex, Inc.		-8.20%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-4.91%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between PAYX and GLDM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.01

The correlation between PAYX and GLDM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paychex, Inc.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с ADPPAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

PAYX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.90

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
1.26

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.19

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.00

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.87

-4.05

PAYX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYX и GLDM

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-24.35%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.77%

-24.35%

-18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.95%

-24.35%

-20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.95%

-24.35%

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.43%

-21.96%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-6.27%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.92%

8.44%

+18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и GLDM

Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

7.73%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

23.93%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

27.15%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

18.13%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

16.98%

+8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и GLDM

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYX
Paychex, Inc.		4.40%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%

Часто задаваемые вопросы

PAYX and GLDM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYX has higher volatility (9.35%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs GLDM's -24.35%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор