PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 22.27% против 12.40% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between COST and ADP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.37

Over the past year, the correlation between COST and ADP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

COST:

37.06

ADP:

21.10

Коэффициент PEG

COST:

2.90

ADP:

1.59

Коэффициент P/S

COST:

1.12

ADP:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

COST vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-1.02

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-1.41

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.65

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-1.21

+0.98

COST vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и ADP

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-59.51%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-38.16%

+23.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-40.78%

+20.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-40.78%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-40.78%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-28.50%

+18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-12.59%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

20.40%

-13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и ADP

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

9.18%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

20.54%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

24.29%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

22.07%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

24.49%

-2.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и ADP

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
5.94B
(COST) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-25.1%
48.3%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

COST and ADP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ADP's -59.51%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор