Сравнение XLU с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
XLU и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLU и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 4.26% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и GLDM
XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLU vs. GLDM — Ранг доходности на риск
XLU
GLDM
Сравнение XLU c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.92 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.35 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.74 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 10.04 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.92 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.11 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между XLU и GLDM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и GLDM
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и GLDM
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -21.63% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -19.14% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -20.92% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -11.68% | +8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -6.05% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 5.22% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и GLDM
Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.09%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 10.44% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 24.12% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 27.58% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.65% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.78% | +2.43% |