PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с PAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с PAYX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and PAYX (Paychex, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while PAYX operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 9.64%/yr for PAYX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и PAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Paychex, Inc. (PAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у PAYX с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции PAYX по среднегодовой доходности: 19.77% против 9.64% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

PAYX

1 день
1.37%
1 месяц
11.91%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-31.74%
3 года*
-0.71%
5 лет*
2.19%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и PAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
PAYX
Paychex, Inc.		-8.20%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%

Correlation

The correlation between WMT and PAYX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.29

The correlation between WMT and PAYX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

PAYX:

$36.29B

EPS

WMT:

$2.88

PAYX:

$4.53

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

PAYX:

22.21

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

PAYX:

1.97

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

PAYX:

5.74

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

PAYX:

9.04

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

PAYX:

$6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

PAYX:

$4.68B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

PAYX:

$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Paychex, Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с ADPPAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBX

Доходность на риск

WMT vs. PAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c PAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTPAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-1.19

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-1.65

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.80

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.74

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-1.18

+7.00

WMT vs. PAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PAYX равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и PAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и PAYX

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и PAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTPAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-64.85%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-42.77%

+27.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-44.95%

+23.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-44.95%

+19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-44.95%

+19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-34.43%

+24.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-17.96%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

26.92%

-21.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и PAYX

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Paychex, Inc. (PAYX) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTPAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

9.35%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

20.86%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

26.77%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

23.75%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

25.25%

-3.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и PAYX

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PAYX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYX
Paychex, Inc.		4.40%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и PAYX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
1.81B
(WMT) Общая выручка
(PAYX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и PAYX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Paychex, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
25.1%
76.2%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.30M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and PAYX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to PAYX (9.35%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs PAYX's -64.85%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и PAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор