PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGOV и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%.


SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.95%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*

IBM

1 день
-0.95%
1 месяц
26.84%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-10.81%
1 год
-0.65%
3 года*
29.65%
5 лет*
18.01%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и IBM


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
IBM
International Business Machines Corporation
-6.89%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%3.06%

Correlation

The correlation between SGOV and IBM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

International Business Machines Corporation

Доходность на риск

SGOV vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SGOVIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+20.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+275.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

1.04

+194.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.02

+398.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-0.05

+4,462.02

SGOV vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и IBM

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IBM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGOVIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-69.40%

+69.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-30.96%

+30.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-30.96%

+30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-30.96%

+30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.31%

+17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-20.12%

+20.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

14.38%

-14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и IBM

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGOVIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

21.43%

-21.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

34.62%

-34.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

39.45%

-39.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

27.16%

-26.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

26.59%

-26.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и IBM

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности IBM в 2.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation
2.47%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SGOV and IBM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.43%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs IBM's -69.40%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор