Сравнение SGOV с IBM
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while IBM (International Business Machines Corporation) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 18.01%/yr for IBM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам SGOV и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | 3.06% |
Correlation
The correlation between SGOV and IBM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. IBM — Ранг доходности на риск
SGOV
IBM
Сравнение SGOV c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +275.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.04 | +194.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.02 | +398.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -0.05 | +4,462.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и IBM
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -69.40% | +69.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -30.96% | +30.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -30.96% | +30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -30.96% | +30.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.31% | +17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -20.12% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 14.38% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и IBM
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 21.43% | -21.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 34.62% | -34.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 39.45% | -39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 27.16% | -26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 26.59% | -26.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и IBM
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности IBM в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and IBM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs IBM's -69.40%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор