PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с PAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с PAYX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while PAYX (Paychex, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 2.19%/yr for PAYX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и PAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Paychex, Inc. (PAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у PAYX с доходностью -8.20%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

PAYX

1 день
1.37%
1 месяц
11.91%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-31.74%
3 года*
-0.71%
5 лет*
2.19%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и PAYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
PAYX
Paychex, Inc.		-8.20%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-4.91%

Correlation

The correlation between GLDM and PAYX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.01

The correlation between GLDM and PAYX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Paychex, Inc.

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с ADPPAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBX

Доходность на риск

GLDM vs. PAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c PAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMPAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-1.19

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-1.65

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.80

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.74

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-1.18

+4.05

GLDM vs. PAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PAYX равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и PAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и PAYX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и PAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMPAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-64.85%

+40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-42.77%

+18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-44.95%

+20.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-44.95%

+20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-34.43%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-17.96%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

26.92%

-18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и PAYX

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у Paychex, Inc. (PAYX) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMPAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

9.35%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

20.86%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

26.77%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

23.75%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

25.25%

-8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и PAYX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYX
Paychex, Inc.		4.40%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and PAYX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYX has higher volatility (9.35%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs PAYX's -64.85%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и PAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор