PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFGXLU
Дох-ть с нач. г.21.84%26.24%
Дох-ть за 1 год13.97%30.46%
Дох-ть за 3 года4.46%8.85%
Дох-ть за 5 лет9.10%7.93%
Дох-ть за 10 лет1.64%9.03%
Коэф-т Шарпа0.982.11
Коэф-т Сортино1.592.93
Коэф-т Омега1.181.37
Коэф-т Кальмара0.541.63
Коэф-т Мартина3.7710.67
Индекс Язвы5.16%3.16%
Дневная вол-ть19.79%15.96%
Макс. просадка-70.97%-52.27%
Текущая просадка-14.00%-4.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFG и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFG и XLU

С начала года, NFG показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 26.24%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 1.64% против 9.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
501.70%
541.40%
NFG
XLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.77
XLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 10.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.67

Сравнение коэффициента Шарпа NFG и XLU

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.11
NFG
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и XLU

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности XLU в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.40%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.83%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок NFG и XLU

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.00%
-4.96%
NFG
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и XLU

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 4.51%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
5.45%
NFG
XLU