PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.88%
11.34%
NFG
XLU

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность 27.03%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 29.17%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.15% против 9.30% соответственно.


NFG

С начала года

27.03%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

11.88%

1 год

26.95%

5 лет (среднегодовая)

10.54%

10 лет (среднегодовая)

2.15%

XLU

С начала года

29.17%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

12.34%

1 год

32.56%

5 лет (среднегодовая)

8.22%

10 лет (среднегодовая)

9.30%

Основные характеристики


NFGXLU
Коэф-т Шарпа1.262.11
Коэф-т Сортино1.922.88
Коэф-т Омега1.241.36
Коэф-т Кальмара0.721.69
Коэф-т Мартина8.4010.04
Индекс Язвы3.07%3.28%
Дневная вол-ть20.39%15.62%
Макс. просадка-70.97%-52.27%
Текущая просадка-10.35%-2.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFG и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.262.09
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.922.85
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.36
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.721.67
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.409.91
NFG
XLU

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.09
NFG
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и XLU

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности XLU в 2.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.26%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.77%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок NFG и XLU

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.35%
-2.76%
NFG
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и XLU

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.52%
5.41%
NFG
XLU