PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRN с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LRN и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.


LRN

1 день
-1.77%
1 месяц
10.87%
С начала года
50.49%
6 месяцев
51.49%
1 год
-31.17%
3 года*
33.90%
5 лет*
26.27%
10 лет*
23.80%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRN и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LRN
Stride, Inc.
50.49%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%48.89%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between LRN and GLDM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stride, Inc.

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

LRN vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRN c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LRNGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.00

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

2.87

-3.61

LRN vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRN и GLDM

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LRNGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.41%

-24.35%

-57.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.07%

-24.35%

-39.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.07%

-24.35%

-39.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.07%

-24.35%

-39.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.46%

-21.96%

-20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-6.27%

-30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.11%

8.44%

+33.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и GLDM

Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LRNGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.73%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

23.93%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.70%

27.15%

+39.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

18.13%

+33.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.22%

16.98%

+32.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и GLDM

Ни LRN, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LRN and GLDM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRN has higher volatility (8.21%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs GLDM's -24.35%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRN и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор