Сравнение LRN с GLDM
LRN (Stride, Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, LRN returned 26.27%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRN и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 48.89% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between LRN and GLDM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. GLDM — Ранг доходности на риск
LRN
GLDM
Сравнение LRN c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.00 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.87 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и GLDM
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -24.35% | -57.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -24.35% | -39.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -24.35% | -39.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | -24.35% | -39.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -21.96% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -6.27% | -30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 8.44% | +33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и GLDM
Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.73% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 23.93% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 27.15% | +39.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 18.13% | +33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 16.98% | +32.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и GLDM
Ни LRN, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LRN and GLDM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.21%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs GLDM's -24.35%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор