Сравнение NWG с COST
NWG (NatWest Group plc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NWG returned 16.47%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWG показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции NWG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.47% против 22.27% соответственно.
NWG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- 31.11%
- 10 лет*
- 16.47%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам NWG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | -1.19% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between NWG and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between NWG and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWG:
£2.95
COST:
$26.51
NWG:
4.19
COST:
37.06
NWG:
0.16
COST:
2.90
NWG:
0.85
COST:
1.12
NWG:
£29.58B
COST:
$293.59B
NWG:
£16.97B
COST:
$11.12B
NWG:
£9.10B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG vs. COST — Ранг доходности на риск
NWG
COST
Сравнение NWG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.10 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -0.22 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWG и COST
Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -53.39% | -43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -15.14% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -20.74% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -31.40% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -31.40% | -35.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.25% | -10.23% | -60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.19% | -13.36% | -72.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 6.67% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG и COST
NatWest Group plc (NWG) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что NWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 7.44% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 14.53% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.76% | 18.80% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 22.72% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.28% | 21.95% | +16.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWG и COST
Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NWG NatWest Group plc | 5.28% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWG и COST
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NWG and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWG has higher volatility (9.45%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs COST's -53.39%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор