Сравнение GLDM с LRN
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while LRN (Stride, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 26.27%/yr for LRN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам GLDM и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 48.89% |
Correlation
The correlation between GLDM and LRN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. LRN — Ранг доходности на риск
GLDM
LRN
Сравнение GLDM c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.49 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.74 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и LRN
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -81.41% | +57.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -64.07% | +39.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -64.07% | +39.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -64.07% | +39.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -42.46% | +20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -36.27% | +30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 42.11% | -33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и LRN
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 8.21% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 24.17% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 66.70% | -39.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 51.40% | -33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 49.22% | -32.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и LRN
Ни GLDM, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDM and LRN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.21%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs LRN's -81.41%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор