PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDM с LRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLDM и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%.


GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*

LRN

1 день
-1.77%
1 месяц
10.87%
С начала года
50.49%
6 месяцев
51.49%
1 год
-31.17%
3 года*
33.90%
5 лет*
26.27%
10 лет*
23.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и LRN


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
LRN
Stride, Inc.
50.49%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%48.89%

Correlation

The correlation between GLDM and LRN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold MiniShares Trust

Stride, Inc.

Доходность на риск

GLDM vs. LRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина

LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLDMLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.49

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

-0.74

+3.61

GLDM vs. LRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа LRN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и LRN

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и LRN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDMLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-81.41%

+57.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-64.07%

+39.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-64.07%

+39.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-64.07%

+39.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-42.46%

+20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-36.27%

+30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

42.11%

-33.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и LRN

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDMLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.21%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

24.17%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

66.70%

-39.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

51.40%

-33.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

49.22%

-32.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и LRN

Ни GLDM, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLDM and LRN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRN has higher volatility (8.21%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs LRN's -81.41%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и LRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор