PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFG с SGOV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, NFG returned 10.46%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NFG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.

NFG

1 день
0.98%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-5.58%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.46%
10 лет*
6.84%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.95%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
NFG
National Fuel Gas Company		-2.59%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-0.78%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between NFG and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с MONFG с ABBV
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

NFG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFGSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
20.28

-20.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
275.69

-275.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

195.55

-194.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

398.20

-398.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

4,461.98

-4,462.56

NFG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFG и SGOV

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-0.03%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-0.01%

-20.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-0.01%

-20.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-0.03%

-35.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.20%

0.00%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-0.00%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

0.00%

+9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и SGOV

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

0.05%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

0.13%

+14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

0.20%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

0.24%

+22.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

0.24%

+23.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и SGOV

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company		2.76%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFG and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFG has higher volatility (5.73%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор