PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRN с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRN с XLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LRN (Stride, Inc.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, LRN returned 23.80%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRN и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 23.80% против 9.20% соответственно.

LRN

1 день
-1.77%
1 месяц
10.87%
С начала года
50.49%
6 месяцев
51.49%
1 год
-31.17%
3 года*
33.90%
5 лет*
26.27%
10 лет*
23.80%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRN и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRN
Stride, Inc.		50.49%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%55.91%-7.34%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between LRN and XLU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.15

The correlation between LRN and XLU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

LRN vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRN c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.81

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.18

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.30

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

2.80

-3.54

LRN vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRN и XLU

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.41%

-51.98%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.07%

-9.18%

-54.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.07%

-17.26%

-46.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.07%

-25.26%

-38.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

-36.07%

-28.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.46%

-6.05%

-36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-10.22%

-26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.11%

4.25%

+37.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и XLU

Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.59%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

11.68%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.70%

14.66%

+52.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

17.34%

+34.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.22%

19.27%

+29.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и XLU

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

LRN and XLU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRN has higher volatility (8.21%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs XLU's -51.98%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRN и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор