PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с CSCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 20.60%/yr for CSCO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%.

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и CSCO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%3.96%

Correlation

The correlation between GLDM and CSCO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI

Доходность на риск

GLDM vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDMCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.94

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.47

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.53

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

6.69

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

18.37

-15.50

GLDM vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDM и CSCO

Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-89.26%

+64.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.35%

-13.57%

-10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-20.16%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-36.68%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-6.85%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-40.11%

+33.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

4.93%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и CSCO

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.73%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

17.31%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

27.29%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

30.93%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

24.88%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

25.89%

-8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и CSCO

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and CSCO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (17.31%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор