PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFG с CSCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, NFG returned 6.84%/yr vs 18.92%/yr for CSCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 58.91%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 6.84% против 18.92% соответственно.

NFG

1 день
0.98%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-5.58%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.46%
10 лет*
6.84%

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
18.88%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
90.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-2.59%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between NFG and CSCO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.24

The correlation between NFG and CSCO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFG:

$7.27B

CSCO:

$482.83B

EPS

NFG:

$7.46

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

NFG:

10.40

CSCO:

40.40

Коэффициент PEG

NFG:

0.08

CSCO:

33.90

Коэффициент P/S

NFG:

7.22

CSCO:

7.95

Коэффициент P/B

NFG:

1.90

CSCO:

9.88

Общая выручка (12 мес.)

NFG:

$988.24M

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFG:

$576.67M

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

NFG:

$1.41B

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с MONFG с ABBV
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI

Доходность на риск

NFG vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFGCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.94

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
3.47

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.53

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

6.69

-6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

18.37

-18.95

NFG vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFG и CSCO

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-89.26%

+33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-13.57%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-20.16%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-36.68%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-41.95%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.20%

-6.85%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-40.11%

+25.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

4.93%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и CSCO

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.73%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

17.31%

-11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

27.29%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

30.93%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

24.88%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

25.89%

-1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и CSCO

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности CSCO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
NFG
National Fuel Gas Company		2.76%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
-651.51M
15.84B
(NFG) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFG и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Fuel Gas Company и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.2%
63.6%
Активы портфеля
NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

NFG and CSCO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (17.31%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор