PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFG с IBM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, NFG returned 6.84%/yr vs 11.09%/yr for IBM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 6.84% против 11.09% соответственно.

NFG

1 день
0.98%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.55%
1 год
-5.58%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.46%
10 лет*
6.84%

IBM

1 день
-0.95%
1 месяц
26.84%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-10.81%
1 год
-0.65%
3 года*
29.65%
5 лет*
18.01%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-2.59%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
IBM
International Business Machines Corporation		-6.89%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between NFG and IBM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г.

0.26

The correlation between NFG and IBM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFG:

$7.27B

IBM:

$259.20B

EPS

NFG:

$7.46

IBM:

$11.32

Коэффициент P/E

NFG:

10.40

IBM:

24.05

Коэффициент PEG

NFG:

0.08

IBM:

0.29

Коэффициент P/S

NFG:

7.22

IBM:

3.75

Коэффициент P/B

NFG:

1.90

IBM:

7.86

Общая выручка (12 мес.)

NFG:

$988.24M

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFG:

$576.67M

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

NFG:

$1.41B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с MONFG с ABBV
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с HPQIBM с KDIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

NFG vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFGIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.02

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.26

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.02

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.05

-0.53

NFG vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFG и IBM

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-69.40%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-30.96%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-30.96%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-30.96%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-40.59%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.20%

-17.31%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-20.12%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

14.38%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и IBM

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.73%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

21.43%

-15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

34.62%

-20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

39.45%

-19.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

27.16%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

26.59%

-2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и IBM

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IBM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.47%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
NFG
National Fuel Gas Company		2.76%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
-651.51M
15.92B
(NFG) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFG и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Fuel Gas Company и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.2%
56.2%
Активы портфеля
NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

NFG and IBM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (21.43%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs IBM's -69.40%.

IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор